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lunes 16 de julio de 2018

Ficha de la Oferta

GCB: Analista de Riesgos de mercado

- Banca / Financiera

Santander está comprometido con ser uno de los mejores lugares para trabajar, creando un entorno en el que todos sus
profesionales aportan lo mejor de sí mismos desde la diferencia de cada persona.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades independientemente de raza,
sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad e identidad de género.
Como Analista de Riesgo de Mercado - VaR, se forma parte del entorno de control de Riesgo de Mercado, siguiendo
las principales métricas de Riesgos, sus límites en un entorno regulatorio cambiante que supone un reto para todas las
entidades de crédito, en particular para aquellas que aspiran a mantener el modelo interno de Riesgos para el cálculo del
consumo de Capital.
Como Analista de Riesgos de Mercado realizarás el seguimiento de las métricas de Riesgos de Mercado (IR, FX, CR,
EQ) en el entorno de Modelo Interno de Riesgos y Resultados según los estándares metodológicos definidos por el
Grupo. Participarás en el trabajo diario del departamento en los distintos proyectos donde se desarrollan temas técnicos,
metodológicos y regulatorios, además de relacionarse con las distintas áreas de negocio y de apoyo en el banco.
En particular:
- Análisis de sensibilidades (griegas) de todos los mercados.
- Análisis de evolución de VaR y sVaR
- Cálculo y reporting de capital regulatorio por riesgo de mercado
- Análisis y admisión de nuevos productos, incorporación y tratamiento en el modelo interno de riesgos.
- Análisis e impactos en los consumos de los límites y del capital regulatorio por VaR y sVaR de nuevas operaciones.
- Backtesting y medidas de contraste de VaR.
- Reporting de métricas de riesgos a la dirección.
- Implementación de mejoras definidas en el modelo interno de Riesgos.
- Preparación de comités semanales con nuevas propuestas de límites.
- Identificación y reporting de excesos.
- Participación en la elaboración de las distintas encuestas regulatorias, QIS de FRTB tanto de modelo estándar, como de
Modelo Interno. - Participación en el ejecicio de Benchmarking de la EBA, etc....
- Soporte en las distintas auditorías, externa, interna, Validación Interna y regulatorias (ECB, BdE, Volcker).

Analista
GCB: Analista de Riesgos de mercado (Banca empresarial)
2 Vacante(s)

BOADILLA DEL MONTE - Madrid ( Comunidad Autónoma Madrid )

Únicamente para candidatos con discapacidad

Requisitos

Experiencia Laboral No es necesaria
Estudios mínimos Grado
Carreras 1. Grado en Ciencias Empresariales
2. Grado en Economía
3. Grado en Estadística
4. Grado en Física
5. Grado en Ingeniería Informática
6. Grado en Matemáticas
Requisitos mínimos 1. Licenciados en Economía Cuantitativa, Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Informática, Ciencias Actuariales.
2. Conocimientos en mercados y productos financieros de Tesorería
3. Conocimiento de las principales medidas de Riesgo (VaR, Stress VaR, sensibilidades, griegas)
4. Conocimientos de las herramientas de Riesgos y plataformas de FO.
5. Se valora experiencia en sistemas de Riesgos, Tesorería y Back Office: Murex, MIS, Asset Control, AIRe, PRISMA.
6. Nivel experto de Excel, alto de Access y conocimiento de R+.
7. Programación Visual Basic (excel, Access).
8. Nivel alto de inglés.
Idiomas Inglés ( Lectura: Nivel intermedio alto (b2) / Escritura: Nivel intermedio alto (b2) / Conversación: Nivel intermedio alto (b2) )
Software Murex; MIS; Asset controlAIRe; PRISMA (Medio)
Conocimiento en herramientas de riesgo y FO (Medio)

Contrato

Tipo de contrato Contrato indefinido
Duración Indefinido
Jornada laboral Jornada Completa

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Con el mecenazgo de Santander

Ciudad Grupo Santander
Avda. de Cantabria, s/n - 28660
Boadilla del Monte
Madrid, España